富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | ||||||
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項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 12.06 | 9.95 | 13.76 | 17.43 | 14.39 | |
Sharpe | 0.67 | 0.34 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | |
Alpha | 0.56 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
Beta | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.02 | 1 | |
R-squared | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | |
與指數相關係數 | 0.9786 | 0.9789 | 0.9646 | 0.973 | 0.9651 | |
Tracking Error | 2.91 | 2.19 | 3.68 | 4.04 | 3.77 | |
Variance | 12.13 | 8.26 | 15.77 | 25.32 | 17.26 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 13.12 | 0.34 | 0.92 | 9.95 | |
同投資類型平均 | 10.25 | 0.24 | 0.91 | 11.37 | |
同投資類型排名 | 9/41 | 6/41 | 25/41 | 39/41 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.10 | |
同投資區域排名 | 599/1754 | 807/1754 | 689/1754 | 739/1754 | |
同投資標的平均 | 10.25 | 0.24 | 0.91 | 11.37 | |
同投資標的排名 | 9/41 | 6/41 | 25/41 | 39/41 |
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 13.51 | 18.14 | 12.35 | 17.88 | 10.19 | |
Beta | 1.04 | 0.99 | 1.02 | 0.93 | 0.82 | |
Sharpe Ratio | 0.1121 | -0.2342 | 0.4862 | 0.1824 | 0.6168 | |
Treynor Index | 0.4194 | -1.2425 | 1.6948 | 1.0164 | 2.2147 | |
Jensen Ratio | 0.2902 | -0.4881 | 0.5793 | -0.1789 | 0.5219 | |
Informaton Ratio | 0.1123 | -0.371 | 0.7234 | -0.3431 | -0.0283 |